Все это может открыть статистика. Ничего сложного в ней нет. Теперь торговые терминалы сами собирают историю. Группируют. Вычисляют основные характеристики стратегии. Задача трейдера — систематично с ней работать. И делать выводы.

Главное правило трейдинга - факты. Если они говорят о слабости, значит так оно и есть. Убыточные торговые паттерны и привычки должны быть исправлены или выброшены в мусорную корзину. Другого способа определить свои координаты в мире финансов, нет.       

1. Польза журнала операций

Трейдер Джесси Ливермор уже в начале XX века вел статистику своих операций. Торговля акциями тогда в основном шла по «наводкам» или с длинными инвестиционными горизонтами. А Ливермор был одним из первых, кто начал применять технический анализ.

Он поставил под сомнение принцип покупки акций «купил-держи». Биржевая катастрофа 1929 года лишь подтвердила его правоту. Ливермор покупал, когда видел сигнал входа. И продавал, когда видел сигнал выхода. Не важно сколько длилась операция. День. Пару Часов. Или месяц.

Размах его операций был впечатляющим. В текущих ценах, это миллиарды долларов. Естественно, что Ливермор не мог полагаться на непроверенные торговые методы. Он очень тщательно собирал статистику работы своих паттернов. Анализировал ее. Об этом есть много упоминаний самого трейдера и его современников. Возможно педантичность и сделала его легендой.

Как потом говорил сам Джесси Ливермор, именно через свой торговый журнал он и начал «видеть» рынок. Когда тот силен. Когда котировки готовы взлететь к небесам. И когда рынок слаб. И вот-вот рухнет. Большие ошибки у Ливермора, тоже были. Он их признавал и подробно помнил каждую. Почти все они были связаны с психологией. Когда трейдер игнорировал отсутствие сигнала на вход.         

2. Алгоритм анализа стейтмента

Анализируя воспоминания о Джесси Ливерморе, можно увидеть его главную слабость. Его торговый журнал в виде книг, дает нам сегодня такую возможность. То же самое, каждый трейдер должен сделать и для себя. Необходимо на регулярной основе, каждую неделю или месяц, анализировать свои операции. Находить ошибки. И исправлять их в торговой системе. 

Для этого обычно используют стейтмент, дневник с комментариями и историю счета в торговом терминале. Сначала необходимо посчитать результат «бумажной» торговли за период. Найти идеал. Вычесть из него спреды и свопы. Они указаны в стейтменте. И сравнить с результатами реальной торговли.

Следующие значения должны совпасть: ”Total Trades” - количество операций, ”Profit Trades” – количество прибыльных операций и их доля, и Total Net Profit – чистая прибыль всех сделок. Если есть расхождения, нужно  сравнить операцию, за операцией. Установить причины. В этом поможет дневник трейдера. И внести изменения в торговую систему, чтобы различий не было.

3. Микроскоп не поможет слабой торговой стратегии

Современные программы дают возможность высчитывать очень сложные характеристики торговли. Рассматривать стейтмент под микроскопом. В большинстве случаев, в этом нет никакого смысла. Хорошую торговую стратегию «видно» сразу. Лучше потратить это время на поиск нового торгового паттерна. Доработке алгоритма торговой системы. Или отдыха.