Статистика све то може да открије. Ту нема ничег компликованог. Данас терминали сами прикупљају историју. Групишу је. Израчунавају главне карактеристике стратегије. Задатак трејдера је да ради с тим систематски. И извуче закључке.

Главно правило трговања су чињенице. Ако указују на слабост — онда тако и јесте. Непрофитабилни обрасци и навике морају бити кориговани или избачени. Не постоји други начин да се утврде твоје координате у свету финансија.

1. Предности дневника трговања

Трејдер Џеси Ливермор је већ почетком 20. века водио статистику својих трансакција. У то време се углавном трговало на „инсајдерске информације“ или са дугорочним хоризонтом. А Ливермор је био један од првих који је применио техничку анализу.

Довео је у питање принцип „купи и држи“. Пад берзе 1929. само је потврдио његову исправност. Куповао је када је видео сигнал за улазак. Продавао када је видео сигнал за излазак. Није било важно колико је трајала трансакција: један дан, неколико сати или месец дана.

Обим његових трансакција био је импресиван. По данашњим ценама — то су милијарде долара. Наравно, Ливермор није могао да се ослони на непроверене методе. Пажљиво је водио евиденцију о раду својих образаца. Анализирао их. И сам и његови савременици су о томе писали. Можда га је управо педантност учинила легендом.

Како је касније сам рекао, управо захваљујући дневнику је почео да „види“ тржиште. Када је оно јако. Када је спремно за експлозију. А када је слабо и пред колапсом. Ливермор је правио и велике грешке. Признавао их је и памтио у детаље. Скоро све су биле психолошке. Када је игнорисао одсуство сигнала за улазак.

2. Алгоритам анализе извода

Анализирајући сећања Џесија Ливермора, видимо његову главну слабост. Његов дневник у облику књиге даје нам данас ту могућност. Сваки трејдер треба да ради исто. Анализирај своје трансакције редовно — недељно или месечно. Пронађи грешке. Исправи их у систему трговања.

За то се обично користи извештај, дневник са коментарима и историја рачуна у терминалу. Прво израчунај резултат „папирног“ трговања за период. Нађи идеал. Одузми спредове и свопове — они су у изводу. Упореди са реалним резултатима.

Треба да се поклапају следеће вредности: „Total Trades“ — број трансакција, „Profit Trades“ — број и проценат профитабилних, „Total Net Profit“ — укупан нето профит. Ако има одступања, провери трансакцију по трансакцију. Нађи узрок. Помоћи ће дневник трејдера. И направи измене у систему да се разлике више не појављују.

3. Микроскоп не помаже слабој стратегији

Савремени програми омогућавају израчунавање веома сложених трејдинг показатеља. Преглед извода под микроскопом. У већини случајева то нема смисла. Добра стратегија се „види“ одмах. Боље је то време искористити за тражење новог обрасца, побољшање алгоритма или — одмор.