Статистика може показати все це. У цьому немає нічого складного. Сьогодні торгові термінали автоматично збирають історію. Групують її. Розраховують ключові характеристики стратегії. Завдання трейдера — системно з цим працювати. І робити висновки.

Головне правило трейдингу — це факти. Якщо вони вказують на слабкість — отже, вона є. Збиткові патерни й звички потрібно виправляти або викидати. Іншого способу визначити своє місце у фінансовому світі немає.

1. Користь торгового журналу

Трейдер Джессі Лівермор ще на початку XX століття вів статистику своїх угод. Тоді здебільшого торгували на «інсайді» або з довгими інвестгоризонтами. А Лівермор був одним із перших, хто застосовував технічний аналіз.

Він поставив під сумнів принцип «купуй і тримай». Біржовий крах 1929 року лише підтвердив його правоту. Він купував, коли бачив сигнал на вхід. І продавав, коли бачив сигнал на вихід. Не мало значення, скільки тривала угода — день, кілька годин чи місяць.

Обсяг його операцій був вражаючим. За сьогоднішніми цінами — це мільярди доларів. Звісно, він не міг покладатися на неперевірені методи. Він дуже уважно збирав статистику своїх патернів. Аналізував її. Про це писав як він сам, так і його сучасники. Можливо, саме педантичність зробила його легендою.

Як згодом казав сам Лівермор, саме завдяки торговому журналу він почав «бачити» ринок. Коли він сильний. Коли котирування готові злетіти. І коли ринок слабкий — перед падінням. Лівермор також робив великі помилки. Він їх визнавав і пам’ятав кожну в деталях. Майже всі були пов’язані з психологією — коли трейдер ігнорував відсутність сигналу на вхід.

2. Алгоритм аналізу звіту

Аналізуючи спогади Джессі Лівермора, можна побачити його головну слабкість. Його торговий щоденник у вигляді книг дає нам таку можливість. Кожен трейдер має робити так само. Регулярно аналізувати свої угоди — щотижня або щомісяця. Шукати помилки. І виправляти їх у системі.

Для цього зазвичай використовують: звіт, журнал з коментарями та історію рахунку у терміналі. Спершу потрібно розрахувати результат «паперового» трейдингу за період. Знайти ідеал. Відняти спреди та свопи (вони зазначені у звіті). І порівняти з реальними результатами.

Мають збігатися такі значення: “Total Trades” — кількість угод, “Profit Trades” — кількість і частка прибуткових, “Total Net Profit” — загальний чистий прибуток. Якщо є розбіжності, потрібно порівняти угоди по одній. Визначити причини. Допоможе журнал трейдера. І внести зміни до системи, щоб уникнути таких помилок у майбутньому.

3. Мікроскоп не врятує слабку стратегію

Сучасні програми дозволяють розраховувати дуже складні показники. Перевіряти звіт «під мікроскопом». Але у більшості випадків у цьому немає сенсу. Хорошу стратегію «видно» відразу. Краще витратити час на пошук нового патерну, удосконалення алгоритму або просто на відпочинок.