Las estadísticas pueden revelar todo esto. No hay nada complicado en ello. Hoy en día, las plataformas de trading recogen el historial automáticamente. Lo agrupan. Calculan las principales características de la estrategia. La tarea del trader es trabajar con estos datos de forma sistemática. Y sacar conclusiones.

La regla principal del trading son los hechos. Si indican debilidad, entonces es real. Los patrones y hábitos de trading no rentables deben corregirse o descartarse. No hay otra forma de situarse correctamente en el mundo financiero.

1. Los beneficios del diario de operaciones

El trader Jesse Livermore ya registraba estadísticas de sus operaciones a principios del siglo XX. En ese entonces, la mayoría de las operaciones se hacían por “información privilegiada” o con horizontes de inversión largos. Livermore fue uno de los primeros en aplicar el análisis técnico.

Cuestionó el principio de “comprar y mantener”. El colapso del mercado de 1929 solo confirmó que tenía razón. Compraba cuando veía una señal de entrada. Vendía cuando aparecía la señal de salida. No importaba la duración de la operación. Un día. Unas horas. O un mes.

El volumen de sus operaciones era impresionante. A precios actuales, se trataría de miles de millones de dólares. Por supuesto, no podía depender de métodos sin verificar. Reunía estadísticas de sus patrones de forma meticulosa. Los analizaba. Él mismo y sus contemporáneos escribieron sobre ello. Tal vez esa meticulosidad lo convirtió en una leyenda.

Como dijo Jesse Livermore más adelante, fue gracias a su diario que comenzó a “ver” el mercado. Cuándo estaba fuerte. Cuándo las cotizaciones estaban listas para despegar. Y cuándo era débil. A punto de colapsar. Livermore también cometió grandes errores. Los admitía y los recordaba con detalle. Casi todos estaban relacionados con la psicología: cuando ignoraba la ausencia de una señal de entrada.

2. Algoritmo de análisis del historial

Al analizar las memorias de Jesse Livermore, podemos ver su principal debilidad. Su diario de operaciones en forma de libros nos da esa oportunidad hoy en día. Todo trader debería hacer lo mismo. Analizar sus operaciones regularmente — cada semana o cada mes. Detectar errores. Y corregirlos en el sistema de trading.

Para ello se suelen utilizar informes, diarios con comentarios y el historial de la cuenta en la plataforma. Primero, hay que calcular el resultado del trading “en papel” en el período analizado. Buscar el ideal. Restar spreads y swaps (indicados en el informe). Y compararlo con los resultados reales.

Deben coincidir los siguientes datos: “Total Trades” – número de operaciones, “Profit Trades” – número y porcentaje de operaciones rentables, y “Total Net Profit” – beneficio neto total. Si hay diferencias, hay que comparar operación por operación. Identificar las causas. El diario del trader ayudará. Y luego ajustar el sistema para evitar discrepancias.

3. Un microscopio no salvará una mala estrategia

Los programas modernos permiten calcular métricas muy complejas. Analizar un informe bajo microscopio. En la mayoría de los casos, no tiene sentido. Una buena estrategia se “ve” enseguida. Es mejor dedicar ese tiempo a buscar un nuevo patrón de trading, mejorar el algoritmo del sistema o simplemente descansar.