Бұл нәрселердің бәрін статистика аша алады. Еш қиындығы жоқ. Қазіргі заманауи платформалар сауда тарихын өздері жинайды. Жинақтайды. Стратегияның негізгі сипаттамаларын есептейді. Трейдердің міндеті — осы деректермен жүйелі түрде жұмыс істеу. Және қорытынды жасау.

Саудадағы басты ереже — фактілер. Егер олар әлсіздікке нұсқаса — демек әлсіздік бар. Тиімсіз стратегиялар мен әдеттер түзетілуі немесе тасталуы тиіс. Қаржы әлеміндегі өз орныңды анықтаудың басқа жолы жоқ.

1. Сауда күнделігін жүргізудің пайдасы

Трейдер Джесси Ливермор XX ғасырдың басында-ақ өзінің мәмілелерінің статистикасын жүргізген. Ол кезде сауда негізінен «ішкі ақпаратпен» немесе ұзақ мерзімді инвестициялармен жүргізілетін. Ливермор техникалық талдауды қолданған алғашқы трейдерлердің бірі болды.

Ол «сатып ал да ұста» қағидасын сынады. 1929 жылғы нарық күйреуі оның дұрыстығын дәлелдеді. Ол кіру сигналы пайда болғанда сатып алатын. Шығу сигналы болғанда — сататын. Операция қанша уақытқа созылғаны маңызды болмаған. Бір күн, бірнеше сағат немесе бір ай.

Оның мәмілелерінің көлемі таңқаларлық еді. Қазіргі бағамен бұл — миллиардтаған доллар. Әрине, Ливермор тексерілмеген әдістерге сенбеді. Өз үлгілерінің статистикасын мұқият жинақтаған. Талдаған. Бұл туралы ол да, замандастары да жазған. Мүмкін, дәл сол ұқыптылық оны аңызға айналдырған шығар.

Кейінірек Ливермор өзі айтқандай, дәл осы күнделік арқылы ол нарықты «көре» бастаған. Нарық мықты ма. Баға көтерілуге дайын ба. Әлде әлсіз бе — күйреудің алдында ма. Ол үлкен қателіктер де жіберген. Оларды мойындап, әрбірін егжей-тегжейлі есте сақтаған. Олардың көпшілігі психологиялық болған — сигналсыз нарыққа кіру.

2. Есепті талдау алгоритмі

Джесси Ливермордың естеліктерін талдай отырып, оның басты әлсіздігін көруге болады. Оның кітап түріндегі күнделігі бүгінгі күні осыны көруге мүмкіндік береді. Әр трейдер осылай істеуі керек. Апта сайын немесе ай сайын саудасын талдауы тиіс. Қателерін анықтап, сауда жүйесіне түзетулер енгізу керек.

Бұл үшін есеп, түсініктемелері бар күнделік және терминалдағы шот тарихы қолданылады. Алдымен, таңдалған кезеңдегі «қағаз» сауданың нәтижесін есептеу керек. Идеалды нұсқаны табу. Одан спредтер мен своптарды алып тастау керек — олар есепте көрсетіледі. Содан кейін нақты саудамен салыстыру.

Келесі көрсеткіштер сәйкес келуі керек: “Total Trades” — мәмілелер саны, “Profit Trades” — пайдалы мәмілелердің саны мен үлесі, “Total Net Profit” — таза пайда. Егер айырмашылық болса, әрбір мәмілені жеке салыстыру керек. Себебін анықтау. Бұған трейдердің күнделігі көмектеседі. Және жүйеге түзетулер енгізу қажет.

3. Әлсіз стратегияға микроскоп көмектеспейді

Қазіргі бағдарламалар өте күрделі сауда көрсеткіштерін есептеуге мүмкіндік береді. Есепті микроскоппен қарауға болады. Бірақ көп жағдайда бұл қажет емес. Жақсы стратегия бірден «көрінеді». Сол уақытты жаңа үлгіні іздеуге, алгоритмді жетілдіруге немесе демалуға жұмсаған дұрыс.