Statistika to vše dokáže odhalit. Není na tom nic složitého. Dnešní obchodní platformy samy sbírají historii. Třídí ji. Vypočítávají hlavní charakteristiky strategie. Úkolem tradera je s těmito daty systematicky pracovat. A vyvozovat závěry.

Hlavním pravidlem obchodování jsou fakta. Pokud ukazují na slabost, pak slabost skutečně existuje. Neziskové vzorce a návyky je třeba opravit nebo zahodit. Neexistuje jiný způsob, jak určit svou pozici ve světě financí.

1. Přínosy obchodního deníku

Trader Jesse Livermore si vedl statistiky svých obchodů už na začátku 20. století. Tehdy se většinou obchodovalo na základě „tajných tipů“ nebo s velmi dlouhým investičním horizontem. Livermore byl jedním z prvních, kdo používal technickou analýzu.

Zpochybnil princip „kup a drž“. Krach na burze v roce 1929 jen potvrdil, že měl pravdu. Nakupoval, když viděl signál ke vstupu. Prodával, když viděl signál k výstupu. Nezáleželo na tom, jak dlouho obchod trval. Den. Pár hodin. Nebo měsíc.

Rozsah jeho obchodů byl ohromující. V dnešních cenách by šlo o miliardy dolarů. Samozřejmě se nemohl spoléhat na neověřené metody. Pečlivě si vedl statistiky svých vzorců. Analyzoval je. O tom psal on i jeho současníci. Možná právě jeho pečlivost z něj udělala legendu.

Jak později sám Livermore řekl, díky svému obchodnímu deníku začal „vidět“ trh. Kdy je silný. Kdy jsou ceny připravené explodovat. A kdy je trh slabý. A blízko kolapsu. Livermore také dělal velké chyby. Přiznával je a pamatoval si každou do detailu. Téměř všechny souvisely s psychologií — když ignoroval absenci vstupního signálu.

2. Algoritmus pro analýzu výpisu

Z analýzy vzpomínek Jesseho Livermora vidíme jeho hlavní slabinu. Jeho obchodní deníky, zachované ve formě knih, nám dnes umožňují tuto slabinu pochopit. Každý trader by měl dělat totéž. Pravidelně analyzovat své obchody — každý týden nebo měsíc. Hledat chyby. A opravovat je ve svém obchodním systému.

K tomu se obvykle používá výpis, deník s komentáři a historie účtu v platformě. Nejprve je třeba spočítat výsledek „papírového“ obchodování za dané období. Najít ideál. Odečíst spready a swapy. Ty jsou uvedeny ve výpisu. A porovnat s reálným obchodováním.

Musí se shodovat následující údaje: „Total Trades“ – počet obchodů, „Profit Trades“ – počet a podíl ziskových obchodů, a „Total Net Profit“ – celkový čistý zisk. Pokud jsou rozdíly, je třeba porovnat každý obchod zvlášť. Najít příčinu. Pomůže obchodní deník. A upravit systém tak, aby se rozdíly již neopakovaly.

3. Mikroskop nepomůže slabé strategii

Moderní nástroje umožňují výpočet velmi složitých obchodních metrik. Prohlížet výpis pod mikroskopem. Ve většině případů to však nemá smysl. Dobrá strategie je „vidět“ na první pohled. Je lepší tento čas věnovat hledání nového vzorce, vylepšení systému nebo prostě odpočinku.