Thống kê có thể tiết lộ tất cả điều đó. Không có gì phức tạp cả. Ngày nay, các nền tảng giao dịch tự động thu thập lịch sử. Phân loại. Tính toán các chỉ số chính của chiến lược. Nhiệm vụ của trader là làm việc với dữ liệu này một cách có hệ thống và rút ra kết luận.

Nguyên tắc chính trong giao dịch là sự thật. Nếu các dữ kiện cho thấy điểm yếu, thì điểm yếu đó là có thật. Các mô hình và thói quen giao dịch thua lỗ cần được điều chỉnh hoặc loại bỏ. Không có cách nào khác để định vị bản thân trong thế giới tài chính.

1. Lợi ích của nhật ký giao dịch

Trader Jesse Livermore đã ghi lại thống kê các giao dịch của mình từ đầu thế kỷ 20. Khi đó, việc giao dịch chủ yếu dựa trên “tin mật” hoặc chiến lược đầu tư dài hạn. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng phân tích kỹ thuật.

Ông đặt dấu hỏi về nguyên tắc “mua và giữ”. Sự sụp đổ thị trường năm 1929 chỉ càng chứng minh ông đúng. Ông mua khi thấy tín hiệu vào lệnh. Bán khi thấy tín hiệu thoát lệnh. Thời gian nắm giữ không quan trọng — một ngày, vài giờ hay một tháng.

Quy mô giao dịch của ông rất ấn tượng. Tính theo giá hiện nay, đó là hàng tỷ đô la. Tất nhiên, ông không thể dựa vào các phương pháp chưa được kiểm chứng. Ông đã cẩn thận ghi lại thống kê của các mô hình. Phân tích chúng. Bản thân ông và những người cùng thời đều đề cập đến điều đó. Có lẽ chính sự tỉ mỉ đã biến ông thành huyền thoại.

Như ông từng nói, chính nhờ nhật ký giao dịch mà ông bắt đầu “nhìn thấy” thị trường. Khi nào nó mạnh. Khi nào giá sẵn sàng bùng nổ. Và khi nào nó yếu, sắp sụp đổ. Livermore cũng từng mắc sai lầm lớn. Ông thừa nhận và nhớ rất rõ từng lỗi. Hầu hết đều liên quan đến tâm lý — khi trader vào lệnh mà không có tín hiệu.

2. Thuật toán phân tích báo cáo

Khi phân tích hồi ức của Jesse Livermore, có thể thấy điểm yếu lớn nhất của ông. Nhật ký giao dịch của ông dưới dạng sách giúp chúng ta nhận ra điều đó. Mỗi trader nên làm tương tự. Phân tích giao dịch thường xuyên — hàng tuần hoặc hàng tháng. Tìm lỗi. Và sửa chúng trong hệ thống giao dịch.

Thông thường người ta sử dụng báo cáo, nhật ký có ghi chú và lịch sử tài khoản trên nền tảng. Trước tiên, cần tính kết quả giao dịch “trên giấy” cho giai đoạn nhất định. Tìm kết quả lý tưởng. Trừ đi spread và swap (được chỉ rõ trong báo cáo). Sau đó so sánh với kết quả giao dịch thực tế.

Các giá trị sau cần trùng khớp: “Total Trades” – số lượng giao dịch, “Profit Trades” – số và tỷ lệ giao dịch có lời, và “Total Net Profit” – tổng lợi nhuận ròng. Nếu có sai lệch, cần so sánh từng giao dịch một. Xác định nguyên nhân. Nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn. Và hệ thống cần được điều chỉnh để không lặp lại lỗi.

3. Kính hiển vi không cứu nổi chiến lược yếu

Phần mềm hiện đại cho phép tính toán các chỉ số rất phức tạp. Có thể soi báo cáo dưới kính hiển vi. Nhưng trong hầu hết trường hợp, điều đó là vô ích. Một chiến lược tốt có thể “nhìn thấy” ngay lập tức. Tốt hơn nên dùng thời gian đó để tìm mô hình giao dịch mới, cải thiện thuật toán hoặc nghỉ ngơi.