Le statistiche possono rivelare tutto questo. Non è complicato. Oggi le piattaforme di trading raccolgono automaticamente la cronologia. La raggruppano. Calcolano le caratteristiche principali della strategia. Il compito del trader è lavorare con questi dati in modo sistematico. E trarne conclusioni.

La regola principale del trading sono i fatti. Se indicano debolezza, allora c’è debolezza. I pattern e le abitudini non redditizie devono essere corretti o eliminati. Non esiste altro modo per determinare la propria posizione nel mondo della finanza.

1. I benefici del diario di trading

Il trader Jesse Livermore teneva già statistiche delle sue operazioni all’inizio del XX secolo. All’epoca si negoziava principalmente con “soffiate” o con orizzonti di investimento lunghi. Livermore fu uno dei primi ad applicare l’analisi tecnica.

Mise in discussione il principio del “compra e tieni”. Il crollo del mercato del 1929 confermò solo che aveva ragione. Comprava quando vedeva un segnale di ingresso. Vendeva quando vedeva un segnale di uscita. Non importava quanto durasse l’operazione: un giorno, qualche ora, o un mese.

La portata delle sue operazioni era impressionante. Ai prezzi attuali si tratta di miliardi di dollari. Naturalmente, non poteva affidarsi a metodi non testati. Raccoglieva con attenzione le statistiche dei suoi pattern. Le analizzava. Sia lui che i suoi contemporanei ne hanno scritto. Forse fu proprio la sua meticolosità a renderlo una leggenda.

Come disse lui stesso più tardi, fu grazie al diario che iniziò a “vedere” il mercato. Quando era forte. Quando le quotazioni erano pronte a salire. E quando era debole. E vicino al collasso. Livermore commise anche grandi errori. Li ammise e li ricordava in dettaglio. Quasi tutti erano psicologici: quando ignorava l’assenza di un segnale di ingresso.

2. Algoritmo di analisi degli estratti

Analizzando le memorie di Jesse Livermore si può vedere la sua principale debolezza. Il suo diario, sotto forma di libri, ce lo mostra ancora oggi. Ogni trader dovrebbe fare lo stesso. Analizzare regolarmente le proprie operazioni — ogni settimana o mese. Trovare gli errori. E correggerli nel sistema di trading.

Per farlo si usano solitamente estratti conto, diari con commenti e la cronologia del conto nella piattaforma. Prima bisogna calcolare il risultato del trading “su carta” per il periodo. Trovare l’ideale. Sottrarre spread e swap. Sono indicati nell’estratto. E confrontarlo con i risultati reali.

Devono coincidere i seguenti valori: “Total Trades” – numero di operazioni, “Profit Trades” – numero e percentuale di operazioni redditizie, e “Total Net Profit” – utile netto totale. Se ci sono discrepanze, è necessario confrontare operazione per operazione. Capire le cause. Il diario del trader aiuterà. E si devono apportare modifiche al sistema per evitarle in futuro.

3. Un microscopio non salverà una strategia debole

I software moderni permettono di calcolare metriche molto complesse. Analizzare un estratto col microscopio. Ma nella maggior parte dei casi è inutile. Una buona strategia si “vede” subito. È meglio dedicare quel tempo alla ricerca di un nuovo pattern, al miglioramento dell’algoritmo del sistema — o semplicemente al riposo.