Les statistiques peuvent révéler tout cela. Il n’y a rien de compliqué. Aujourd’hui, les plateformes de trading collectent automatiquement l’historique. Elles le regroupent. Calculent les principales caractéristiques de la stratégie. La tâche du trader est de travailler avec ces données de façon systématique et d’en tirer des conclusions.

La règle fondamentale du trading, ce sont les faits. S’ils montrent une faiblesse, alors elle est réelle. Les modèles de trading non rentables et les mauvaises habitudes doivent être corrigés ou éliminés. Il n’y a pas d’autre moyen de se situer dans le monde de la finance.

1. Les avantages du journal de trading

Le trader Jesse Livermore tenait déjà des statistiques de ses opérations au début du XXe siècle. À l’époque, le trading se faisait principalement sur des « tuyaux » ou avec des horizons d’investissement très longs. Livermore fut l’un des premiers à appliquer l’analyse technique.

Il remettait en question le principe du « buy and hold ». Le krach boursier de 1929 ne fit que confirmer qu’il avait raison. Il achetait lorsqu’il voyait un signal d’entrée. Et vendait quand le signal de sortie apparaissait. Peu importait la durée de l’opération — un jour, quelques heures ou un mois.

L’ampleur de ses opérations était impressionnante. À prix actuels, cela représenterait des milliards de dollars. Évidemment, il ne pouvait pas s’appuyer sur des méthodes non testées. Il collectait scrupuleusement des statistiques sur ses modèles. Il les analysait. Lui-même et ses contemporains en ont parlé. Peut-être que c’est ce perfectionnisme qui a fait de lui une légende.

Comme il le dira plus tard, c’est grâce à son journal qu’il a commencé à « voir » le marché. Quand il est fort. Quand les cours sont prêts à exploser. Et quand il est faible, proche de s’effondrer. Livermore a aussi fait de grandes erreurs. Il les a reconnues et s’en souvenait en détail. Presque toutes étaient liées à la psychologie — lorsqu’il ignorait l’absence de signal d’entrée.

2. Algorithme d’analyse du relevé

En analysant les souvenirs de Jesse Livermore, on découvre sa principale faiblesse. Son journal, sous forme de livres, nous en donne la preuve. Chaque trader devrait faire de même. Analyser régulièrement ses transactions — chaque semaine ou chaque mois. Trouver les erreurs. Et les corriger dans le système de trading.

Pour cela, on utilise généralement un relevé, un journal avec des commentaires et l’historique du compte sur la plateforme. Tout d’abord, il faut calculer les résultats du trading « papier » sur la période. Trouver l’idéal. En soustraire les spreads et swaps (mentionnés dans le relevé). Et comparer avec les résultats réels.

Les valeurs suivantes doivent correspondre : “Total Trades” – nombre total d’opérations, “Profit Trades” – nombre et part des opérations rentables, et “Total Net Profit” – bénéfice net total. En cas d’écart, il faut comparer opération par opération. Identifier les causes. Le journal du trader vous aidera. Et le système devra être corrigé pour éviter de futurs écarts.

3. Un microscope ne sauvera pas une mauvaise stratégie

Les logiciels modernes permettent de calculer des indicateurs très complexes. On peut analyser un relevé au microscope. Mais dans la plupart des cas, cela n’a aucun sens. Une bonne stratégie se « voit » immédiatement. Il vaut mieux consacrer ce temps à rechercher un nouveau modèle, améliorer l’algorithme ou simplement se reposer.