Statisticile pot dezvălui toate acestea. Nu este nimic complicat. Astăzi, platformele de tranzacționare colectează automat istoricul. Îl grupează. Calculează caracteristicile principale ale strategiei. Sarcina traderului este să lucreze cu aceste date în mod sistematic. Și să tragă concluzii.

Regula principală în trading sunt faptele. Dacă indică o slăbiciune, atunci este reală. Modelele și obiceiurile neprofitabile trebuie corectate sau eliminate. Nu există alt mod de a-ți determina poziția în lumea financiară.

1. Beneficiile jurnalului de tranzacționare

Traderul Jesse Livermore ținea deja evidența statistică a tranzacțiilor sale la începutul secolului al XX-lea. Pe atunci, tranzacționarea se făcea în principal pe baza „informațiilor din interior” sau cu orizonturi lungi de investiții. Livermore a fost unul dintre primii care a folosit analiza tehnică.

El a pus la îndoială principiul „cumpără și păstrează”. Prăbușirea pieței din 1929 i-a confirmat corectitudinea. Cumpăra când vedea un semnal de intrare. Vindea când apărea semnalul de ieșire. Nu conta cât dura tranzacția — o zi, câteva ore sau o lună.

Volumul operațiunilor sale era impresionant. La prețurile de azi, ar însemna miliarde de dolari. Desigur, nu se baza pe metode nevalidate. Colecta cu mare grijă statistici despre modelele sale. Le analiza. Există numeroase referințe la acest lucru în scrierile sale și ale contemporanilor săi. Poate că tocmai meticulozitatea l-a transformat într-o legendă.

După cum a spus chiar el mai târziu, datorită jurnalului său a început să „vadă” piața. Când este puternică. Când cotațiile sunt gata să explodeze. Și când este slabă. Și pe cale să se prăbușească. Livermore a făcut și greșeli mari. Le-a recunoscut și și le-a amintit în detaliu. Aproape toate erau psihologice — când ignora lipsa unui semnal clar de intrare.

2. Algoritmul de analiză a extrasului

Analizând amintirile lui Jesse Livermore, putem observa principala sa slăbiciune. Jurnalul său, sub forma unor cărți, ne oferă această oportunitate. Fiecare trader ar trebui să facă același lucru. Să își analizeze tranzacțiile în mod regulat — săptămânal sau lunar. Să identifice greșelile. Și să le corecteze în sistemul său.

Pentru asta se folosesc de obicei: extrasul de cont, jurnalul cu comentarii și istoricul din platforma de tranzacționare. Mai întâi trebuie calculat rezultatul tranzacționării „pe hârtie” pentru o anumită perioadă. Se caută rezultatul ideal. Se scad spreadurile și swapurile (afișate în extras). Apoi se compară cu rezultatele reale.

Următoarele valori trebuie să se potrivească: „Total Trades” – numărul total de tranzacții, „Profit Trades” – numărul și ponderea tranzacțiilor profitabile și „Total Net Profit” – profitul net total. Dacă există discrepanțe, trebuie comparate tranzacțiile una câte una. Stabilite cauzele. Jurnalul traderului va ajuta. Apoi se aduc modificări sistemului pentru a evita astfel de diferențe în viitor.

3. Un microscop nu salvează o strategie slabă

Programele moderne permit calcularea unor indicatori foarte complecși. Poți analiza un extras de cont „la microscop”. Dar în majoritatea cazurilor, nu are rost. O strategie bună se „vede” imediat. Este mai bine să folosești acel timp pentru a căuta un nou model profitabil, pentru a îmbunătăți algoritmul sistemului sau pur și simplu pentru a te odihni.