Угадайте победителей ЕВРО и получите бесплатный челлендж!

С 7 по 14 июля 2024 года присоединяйтесь к акции SpiceProp «Все, что нужно, это WIN». Вот как это работает:

 

• Купите любое испытание Black Pepper или Sweet Pepper в период действия акции.

   

• Успешно завершите челлендж до 14 августа 2024 г.

   

• Получите идентичный челлендж абсолютно бесплатно!

   

Но это не все! Участвуйте в дополнительной игре «Угадай победителей ЕВРО» и получайте дополнительные купоны на скидку:

 

• Угадайте победителей полуфиналов и финала.

   

• Получите купоны на скидку на 10 и 20 евро, если ваши прогнозы окажутся верными.

 

 

Как контролировать просадку?

Хотя мы не требуем обязательного стоп-лосса для каждой позиции, это часть ответственной торговой политики. Контроль максимального риска на счёте требует не только базовых математических навыков (для этого существуют специальные инструменты), но и жёстких правил, которые помогут вам их соблюдать. Уровень просадки можно контролировать с помощью:

● стоп-лоссов и трейлинг-стопов — особенно когда вы не у монитора, а в календаре запланированы важные макроэкономические события;

● стратегии хеджирования — как временная замена стоп-лоссу; на практике это фиксация убытка;

● диверсификации портфеля — использование нескольких инструментов при торговле, например, акциями;

● правильного расчёта размера позиции — определение максимального размера лота, исходя из процента риска и размера стоп-лосса (один из подходов); можно использовать фиксированный лот или риск на основе, например, индикатора ATR;

● обучения и использования инструментов управления — в интернете много панелей и калькуляторов для расчёта риска, также загляните во вкладку наших инструментов, где вы найдёте всё, что используют наши трейдеры;

● нестандартного размещения SL — другими словами, не на очевидных уровнях (максимумы/минимумы), где большинство ставит стопы;

● избегания слишком узкого SL — стоп, рассчитанный по ATR, всегда адаптируется под текущую волатильность рынка;

● индикатор ATR позволяет учитывать текущую волатильность при расчёте.

Помните, что управление риском должно осуществляться на двух уровнях: риск всего счёта (результат всех позиций) и риск одной сделки.

Один из этих рисков задаём мы — в виде правила максимальной и дневной просадки, другой — вы сами: сколько из этого лимита вы хотите использовать на одну сделку.

Риск на основе ATR

Использование стоп-лосса на основе ATR может быть эффективным для разных торговых стратегий. Краткосрочные трейдеры могут адаптировать стопы под текущую рыночную ситуацию.

Как видно ниже, индикатор ATR — интересный инструмент, доступный на MT4/5, который даёт много информации о диапазонах риска. Стоп-лосс по ATR — гибкий подход к управлению риском. Однако важно помнить: это не универсальное решение «раз и навсегда».

Возможно, ваш опыт или стиль торговли сейчас требуют иного подхода. Если вы не знаете, как управлять риском, кроме классического SL по произвольному максимуму/минимуму, риск по ATR поможет выстроить собственную систему.

ATR — это индикатор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который измеряет среднюю истинную волатильность финансового инструмента. Он показывает объективно, насколько сильно может колебаться цена за определённый период. Применение ATR для расчёта стоп-лоссов оправдано потому, что:

Формула ATR:

Вам не обязательно заучивать формулу. Важно понимать: за счёт использования максимумов и минимумов в расчёте, ATR учитывает фактический диапазон колебаний и показывает текущую волатильность в пунктах.

Чтобы применять ATR, стоит задуматься о мультипликаторе для расчёта стопа. Обычно берут 2×ATR. Например, если ATR показывает 5 пунктов, стоп-лосс ставят на 10 пунктов (2×5).

Допустим, трейдер использует ATR за 14 дней и берёт множитель 2. Цена инструмента сейчас $100, а ATR — $3.

Трейдер хочет купить актив (для продажи формула наоборот). Тогда стоп-лосс считается так:

Stop Loss = 100 – (2 × 3) = 94 USD

То есть $94 — уровень, ниже которого трейдер ограничивает убыток, с учётом текущей волатильности.

А если мы хотим задать стоп, учитывая процент капитала и величину ATR?

Этот пример покажет важный момент: можно использовать единый процент риска на сделку и разные стопы, которые каждый раз подстраиваются под рынок и при этом не увеличивают общий риск.

Формула покажет, какой объём позиции нужно открыть, чтобы риск соответствовал заложенному уровню.

Пример расчёта: у нас $1000, риск на сделку — 1%, ATR — 8 пунктов.

Формула:

X (размер позиции) = (капитал × % риска) / ATR (в валюте за 1 лот)

Пример:

X = (1000 × 1%) / 80 = 0.12 лота

80 = 8 пунктов × $10 (предположим, что 1 пункт для 1 лота равен $10).

Важно понимать периоды ATR. Как и у большинства индикаторов, у ATR можно регулировать количество свечей для расчёта.

Длина периода влияет на гибкость индикатора. На практике часто используют 14 дней — это классический вариант, исторически сложившийся.

Однако «идеального» периода нет: разные стратегии требуют разных настроек ATR. Чем короче период, тем меньше диапазон волатильности учитывается — лично я использую короткие периоды на более крупных таймфреймах (D1, H4).

Короткий ATR быстро реагирует на изменения рынка, что может привести к частым перестановкам стопов. Длинный ATR сглаживает колебания, что полезно при стабильных ценах, но может задержать реакцию на резкие движения.

Я сам применяю длинный ATR для внутридневной торговли — так можно охватить риск волатильности всей сессии, а не отдельных минут (если использовать ATR 14 на графике M1).

Управление риском на основе ATR — лишь один из множества примеров того, как можно выстраивать систему торговли ответственно. Вы можете использовать любую систему, позволяющую точно (в цифрах) рассчитывать стоп-лосс.

---

Помните: держите свой торговый план максимально простым, с чёткими инструкциями по управлению риском. Отмечайте и контролируйте диапазон риска в своём журнале трейдера!